Ekonometrie časových řad v systému R
-
8. dubna 2024
8:00 - Online – MS Teams
Základní kurz aplikované ekonometrie časových řad je zaměřen na principy práce s jednorozměrnými časovými řadami v podobě ARMA modelů a Box-Jenkinsovy metodologie, na nástroje a metody tvorby krátkodobých predikcí a vyhodnocování predikčních modelů časových řad, na metody dekompozice trendů v časových řadách a na základní přístupy k diagnostice a řešení problémů spojených se strukturálními zlomy, sezónností a testováním jednotkového kořene. Kurz využívá praktické aplikace práce s časovými řadami, a to s využitím programovacího jazyka a balíčků volně dostupného programu R (předchozí znalost není nutná). Přestože se jedná o základní kurz ekonometrie časových řad, do výuky jsou zahrnuty i metody, nástroje a postupy zohledňující aktuální trendy v práci s časovými řadami.
Kurz je poskytován v základní a rozšířené verzi. Účastníci základní verze obdrží osvědčení o absolvování kurzu. Ti, kteří se zaregistrují na rozšířenou verzi, získají mikrocertifikát po splnění všech podmínek ukončení.
Co Vás čeká?
- Modelování jednorozměrných časových řad
- Predikce
- Sezónnost a strukturální zlomy
- Nestacionární časové řady a modelování trendů
Schůzky prostřednictvím MS Teams se uskuteční vždy v úterý v 18:00 v datech:
- 9. 4. 2024
- 16. 4. 2024
- 23. 4. 2024
- 30. 4. 2024
- 7. 5. 2024
Více informací a přihlášení do kurzu najdete https://www.econ.muni.cz/pro-uchazece/dalsi-vzdelavani/kurzy-pro-verejnost/ekonometrie-casovych-rad-v-systemu-r">zde.
- Pořadatel
-
Studijní oddělení (Ekonomicko-správní fakulta)
- Odpovědnost
-
Mgr. et Mgr. Tereza Kunešová